У математиці, відстань [en] або метрика Канторовича-[en] — це функція відстані, визначена між розподілами ймовірностей у заданому метричному просторі . Названа на честь [en].
Означення
Нехай — метричний простір, де кожна міра є мірою Радона. Для , — відстань Васерштейна між двома ймовірнісними мірами та на зі скінченними -ми моментами визначається як
де — множина всіх каплінгів та Каплінг — це спільний розподіл ймовірностей на такий, що
Приклади
Детерміновані розподіли
Нехай та — два виродженні розподіли, зосереджені в точках та в Існує тільки один можливий каплінг цих двох мір — Тоді, використовуючи модуль різниці як метрику на для довільного -відстань Васерштейна між мірами та визначається як
Одновимірні розподіли
Нехай — ймовірнісні міри на Позначимо їхні функції розподілу ймовірностей як та відповідно. Тоді -відстань Васерштейна між мірами та визначається як
У випадку , використовуючи формулу заміни змінних, отримуємо
Нормальний розподіл
Нехай — дві невиродженні гаусові міри в з середніми та і матрицями коваріації та відповідно. Тоді, використовуючи звичайну евклідову метрику на , -відстань Васерштейна для та визначається як
Властивості
- Збіжність в метриці еквівалентна звичайній слабкій збіжності плюс збіжності перших -их моментів.
- Якщо та мають обмежений носій, то
- де — найменша константа Ліпшиця для
- Нехай — сукупність всіх ймовірнісних мір на зі скінченним -м моментом. Для довільного метричний простір є повним та сепарабельним, якщо — повний та сепарабельний.
Див. також
Література
- Vaserstein LN (1969). Markov processes over denumerable products of spaces, describing large systems of automata (PDF). Problemy Peredači Informacii. 5 (3): 64—72.
- Clement P, Desch W (2008). An elementary proof of the triangle inequality for the Wasserstein metric. Proceedings of the American Mathematical Society. 136 (1): 333—339. doi:10.1090/S0002-9939-07-09020-X.
- Villani, Cédric (2003). Chapter 1: The Kantorovich Duality. Topics in optimal transportation. Providence, RI: American Mathematical Society. ISBN . OCLC 51477002.
- Bogachev VI, Kolesnikov AV (October 2012). The Monge–Kantorovich problem: achievements, connections, and perspectives. Russian Mathematical Surveys. 67 (5): 785—890. Bibcode:2012RuMaS..67..785B. doi:10.1070/RM2012v067n05ABEH004808. S2CID 121411457.
Додаткова література
- Ambrosio L, Gigli N, Savaré G (2005). Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures. Basel: ETH Zürich, Birkhäuser Verlag. ISBN .
- Jordan R, Kinderlehrer D, Otto F (January 1998). The variational formulation of the Fokker–Planck equation. SIAM Journal on Mathematical Analysis. 29 (1): 1–17 (electronic). doi:10.1137/S0036141096303359. ISSN 0036-1410. MR 1617171. S2CID 13890235.
- Rüschendorf L (2001), metric Wasserstein metric, у Hazewinkel, Michiel (ред.), Математична енциклопедія, , ISBN
- Villani C (2008). Optimal Transport, Old and New. Springer. ISBN .
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
U matematici vidstan en abo metrika Kantorovicha en ce funkciya vidstani viznachena mizh rozpodilami jmovirnostej u zadanomu metrichnomu prostori M displaystyle M Nazvana na chest en OznachennyaNehaj M d displaystyle M d metrichnij prostir de kozhna mira ye miroyu Radona Dlya p 1 displaystyle p in 1 infty p displaystyle p vidstan Vasershtejna mizh dvoma jmovirnisnimi mirami m displaystyle mu ta n displaystyle nu na M displaystyle M zi skinchennimi p displaystyle p mi momentami viznachayetsya yak W p m n inf g G m n E x y g d x y p 1 p displaystyle W p mu nu left inf limits gamma in Gamma mu nu mathbb E x y sim gamma d x y p right frac 1 p de G m n displaystyle Gamma mu nu mnozhina vsih kaplingiv m displaystyle mu ta n displaystyle nu Kapling g displaystyle gamma ce spilnij rozpodil jmovirnostej na M M displaystyle M times M takij sho M g x y d y m x M g x y d x n y displaystyle begin aligned int M gamma x y rm d y amp mu x int M gamma x y rm d x amp nu y end aligned PrikladiDeterminovani rozpodili Nehaj m 1 d a 1 displaystyle mu 1 delta a 1 ta m 2 d a 2 displaystyle mu 2 delta a 2 dva virodzhenni rozpodili zoseredzheni v tochkah a 1 displaystyle a 1 ta a 2 displaystyle a 2 v R displaystyle mathbb R Isnuye tilki odin mozhlivij kapling cih dvoh mir d a 1 a 2 a 1 a 2 R 2 displaystyle delta a 1 a 2 a 1 a 2 in mathbb R 2 Todi vikoristovuyuchi modul riznici yak metriku na R displaystyle mathbb R dlya dovilnogo p 1 displaystyle p geq 1 p displaystyle p vidstan Vasershtejna mizh mirami m 1 displaystyle mu 1 ta m 2 displaystyle mu 2 viznachayetsya yak W p m 1 m 2 a 1 a 2 displaystyle W p mu 1 mu 2 a 1 a 2 Odnovimirni rozpodili Nehaj m 1 m 2 displaystyle mu 1 mu 2 jmovirnisni miri na R displaystyle mathbb R Poznachimo yihni funkciyi rozpodilu jmovirnostej yak F 1 x displaystyle F 1 x ta F 2 x displaystyle F 2 x vidpovidno Todi p displaystyle p vidstan Vasershtejna mizh mirami m 1 displaystyle mu 1 ta m 2 displaystyle mu 2 viznachayetsya yak W p m 1 m 2 0 1 F 1 1 q F 2 1 q p d q 1 p displaystyle W p mu 1 mu 2 left int 0 1 F 1 1 q F 2 1 q p rm d q right frac 1 p U vipadku p 1 displaystyle p 1 vikoristovuyuchi formulu zamini zminnih otrimuyemo W 1 m 1 m 2 R F 1 x F 2 x d x displaystyle W 1 mu 1 mu 2 int mathbb R F 1 x F 2 x rm d x Normalnij rozpodil Nehaj m 1 N m 1 C 1 m 2 N m 2 C 2 displaystyle mu 1 N m 1 C 1 mu 2 N m 2 C 2 dvi nevirodzhenni gausovi miri v R n displaystyle mathbb R n z serednimi m 1 displaystyle m 1 ta m 2 displaystyle m 2 i matricyami kovariaciyi C 1 displaystyle C 1 ta C 2 displaystyle C 2 vidpovidno Todi vikoristovuyuchi zvichajnu evklidovu metriku na R n displaystyle mathbb R n 2 displaystyle 2 vidstan Vasershtejna dlya m 1 displaystyle mu 1 ta m 2 displaystyle mu 2 viznachayetsya yak W 2 m 1 m 2 2 m 1 m 2 2 2 tr C 1 C 2 2 C 2 1 2 C 1 C 2 1 2 1 2 displaystyle W 2 mu 1 mu 2 2 m 1 m 2 2 2 operatorname tr C 1 C 2 2 C 2 frac 1 2 C 1 C 2 frac 1 2 frac 1 2 VlastivostiZbizhnist v metrici W p displaystyle W p ekvivalentna zvichajnij slabkij zbizhnosti plyus zbizhnosti pershih p displaystyle p ih momentiv Yaksho m displaystyle mu ta n displaystyle nu mayut obmezhenij nosij to W 1 m n sup M f x d m n x continuous f M R Lip f 1 displaystyle W 1 mu nu sup bigg int M f x rm d mu nu x bigg text continuous f colon M to mathbb R operatorname Lip f leq 1 Big de Lip f displaystyle operatorname Lip f najmensha konstanta Lipshicya dlya f displaystyle f Nehaj P p M displaystyle boldsymbol P p M sukupnist vsih jmovirnisnih mir na M displaystyle M zi skinchennim p displaystyle p m momentom Dlya dovilnogo p 1 displaystyle p geq 1 metrichnij prostir P p M W p displaystyle left boldsymbol P p M W p right ye povnim ta separabelnim yaksho M d displaystyle M d povnij ta separabelnij Div takozhMetrika Levi Transportna zadacha Kriterij uzgodzhenosti KolmogorovaLiteraturaVaserstein LN 1969 Markov processes over denumerable products of spaces describing large systems of automata PDF Problemy Peredaci Informacii 5 3 64 72 Clement P Desch W 2008 An elementary proof of the triangle inequality for the Wasserstein metric Proceedings of the American Mathematical Society 136 1 333 339 doi 10 1090 S0002 9939 07 09020 X Villani Cedric 2003 Chapter 1 The Kantorovich Duality Topics in optimal transportation Providence RI American Mathematical Society ISBN 0 8218 3312 X OCLC 51477002 Bogachev VI Kolesnikov AV October 2012 The Monge Kantorovich problem achievements connections and perspectives Russian Mathematical Surveys 67 5 785 890 Bibcode 2012RuMaS 67 785B doi 10 1070 RM2012v067n05ABEH004808 S2CID 121411457 Dodatkova literaturaAmbrosio L Gigli N Savare G 2005 Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures Basel ETH Zurich Birkhauser Verlag ISBN 978 3 7643 2428 5 Jordan R Kinderlehrer D Otto F January 1998 The variational formulation of the Fokker Planck equation SIAM Journal on Mathematical Analysis 29 1 1 17 electronic doi 10 1137 S0036141096303359 ISSN 0036 1410 MR 1617171 S2CID 13890235 Ruschendorf L 2001 metric Wasserstein metric u Hazewinkel Michiel red Matematichna enciklopediya Springer ISBN 978 1 55608 010 4 Villani C 2008 Optimal Transport Old and New Springer ISBN 978 3 540 71050 9