Логарифмічний розподіл

Логарифмічний розподіл в теорії імовірності — клас дискретних розподілів, що використовується в різних додатках, включаючи і фізику.

Logarithmic
Plot of the logarithmic PMF The function is only defined at integer values. The connecting lines are merely guides for the eye.
Функція розподілу ймовірностей Plot of the logarithmic CDF
Параметри	${\displaystyle 0<p<1}$
Носій функції	${\displaystyle k\in \{1,2,3,\ldots \}}$
Розподіл імовірностей	${\displaystyle {\frac {-1}{\ln(1-p)}}{\frac {p^{k}}{k}}}$
Функція розподілу ймовірностей (cdf)	${\displaystyle 1+{\frac {\mathrm {B} (p;k+1,0)}{\ln(1-p)}}}$
Середнє	${\displaystyle {\frac {-1}{\ln(1-p)}}{\frac {p}{1-p}}}$
Мода	${\displaystyle 1}$
Дисперсія	${\displaystyle -{\frac {p^{2}+p\ln(1-p)}{(1-p)^{2}(\ln(1-p))^{2}}}}$
Твірна функція моментів (mgf)	${\displaystyle {\frac {\ln(1-pe^{t})}{\ln(1-p)}}{\text{ for }}t<-\ln p}$
Характеристична функція	${\displaystyle {\frac {\ln(1-pe^{it})}{\ln(1-p)}}}$
Генератриса (pgf)	${\displaystyle {\frac {\ln(1-pz)}{\ln(1-p)}}{\text{ for }}|z|<{\frac {1}{p}}}$

Означення

Нехай розподіл випадкової величини ${\displaystyle Y}$ задається функцією ймовірності:

${\displaystyle p_{Y}(k)\equiv \mathbb {P} (Y=k)=-{\frac {1}{\ln(1-p)}}{\frac {p^{k}}{k}},\;k=1,2,3,\ldots }$,

де ${\displaystyle 0<p<1}$.

Тоді кажуть, що ${\displaystyle Y}$ має логарифмічний розподіл з параметром ${\displaystyle p}$. Пишуть: ${\displaystyle \ Y\sim \mathrm {Log} (p)}$. Функція розподілу випадкової величини ${\displaystyle Y}$ кусково-постійна зі стрибками в натуральних точках:

${\displaystyle F_{Y}(y)=\left\{{\begin{matrix}0,&y<1&\\1+{\frac {\mathrm {B} _{p}(k+1,0)}{\ln(1-p)}},\;&y\in [k,k+1),\;&k=1,2,3,\ldots \end{matrix}}\right.}$,

де ${\displaystyle \mathrm {B} _{p}}$ — неповна бета-функція.

Зауваження

Те, що функція ${\displaystyle p_{Y}(k)}$ дійсно є функцією ймовірності деякого розподілу, випливає з розкладу логарифма в ряд Тейлора:

${\displaystyle \ln(1-p)=\sum \limits _{k=1}^{\infty }\left[-{\frac {p^{k}}{k}}\right],\;0<p<1}$,

звідки

${\displaystyle \sum \limits _{k=1}^{\infty }p_{Y}(k)=1}$.

Моменти

Твірна функція моментів випадкової величини ${\displaystyle Y\sim \mathrm {Log} (p)}$ задається формулою

${\displaystyle M_{Y}(t)={\frac {\ln \left[1-pe^{t}\right]}{\ln[1-p]}}}$,

звідки

${\displaystyle \mathbb {E} [Y]=-{\frac {1}{\ln(1-p)}}{\frac {p}{1-p}}}$,

${\displaystyle \mathrm {D} [Y]=-p\;{\frac {p+\ln(1-p)}{(1-p)^{2}\,\ln ^{2}(1-p)}}.}$

Зв'язок з іншими розподілами

Пуассонівська сума незалежних логарифмічних випадкових величин має від'ємний біноміальний розподіл. Нехай ${\displaystyle \{X_{i}\}_{i=1}^{n}}$ послідовність незалежних однаково розподілених випадкових величин, таких що ${\displaystyle X_{i}\sim \mathrm {Log} (p),\;i=1,2,\ldots }$. Нехай ${\displaystyle N\sim \mathrm {P} (\lambda )}$ — Пуассонівська випадкова величина. Тоді

${\displaystyle Y=\sum \limits _{i=1}^{N}X_{i}\sim \mathrm {NB} .}$

Див. також

• Вироджений розподіл

Література

• Fisher, R. A.; Corbet, A. S.; Williams, C. B. (1943). (PDF). Journal of Animal Ecology. 12 (1): 42—58. doi:10.2307/1411. JSTOR 1411. Архів оригіналу (PDF) за 26 липня 2011.
• Johnson, Norman Lloyd; Kemp, Adrienne W; Kotz, Samuel (2005). Chapter 7: Logarithmic and Lagrangian distributions. Univariate discrete distributions (вид. 3). John Wiley & Sons. ISBN .
• Weisstein, Eric W. Log-Series Distribution(англ.) на сайті Wolfram MathWorld.