Тест Вайта, також Тест Уайта — статистичний тест, який встановлює чи залишкова дисперсія змінної у регресійній моделі є постійною (гомоскедастичність). Для перевірки на постійну дисперсію слід регресувати квадрат залишку від регресійної моделі на регресори, крос-добуток регресорів і квадрат регресорів. Потім слід перевірити . Якщо гомоскедастічность відхилена, можна використовувати моделі GARCH.
Цей тест, і оцінка для гетероскедастичності-узгоджених стандартних помилок, були запропоновані Халбертом Уайтом в 1980 році. Ці методи стали дуже широко використовуватися, що робить його роботу однією з найбільш цитованих статей у галузі економіки, [2]
Щоб порахувати LM статистику для тесту, слід перемножити значення і розмір вибірки. Ця статистика розподілена згідно з хі-квадрат розподілом зі ступенями свободи, що дорівнюють числу оцінюваних параметрів (в допоміжній регресії) мінус один.
Альтернатива тесту Вайта — це тест Бройша-Паґана.
Виноски
- (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. . 48 (4): 817—838. MR575027 JSTOR 1912934.
Список літератури
- Kim, E.H.; Morse, A.; Zingales, L. (2006). «What Has Mattered to Economics since 1970». Journal of Economic Perspectives 20 (4): 189—202. doi:10.1257/jep.20.4.189
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Nemaye perevirenih versij ciyeyi storinki jmovirno yiyi she ne pereviryali na vidpovidnist pravilam proektu Test Vajta takozh Test Uajta statistichnij test yakij vstanovlyuye chi zalishkova dispersiya zminnoyi u regresijnij modeli ye postijnoyu gomoskedastichnist Dlya perevirki na postijnu dispersiyu slid regresuvati kvadrat zalishku vid regresijnoyi modeli na regresori kros dobutok regresoriv i kvadrat regresoriv Potim slid pereviriti R 2 displaystyle R 2 Yaksho gomoskedastichnost vidhilena mozhna vikoristovuvati modeli GARCH Cej test i ocinka dlya geteroskedastichnosti uzgodzhenih standartnih pomilok buli zaproponovani Halbertom Uajtom v 1980 roci 1 Ci metodi stali duzhe shiroko vikoristovuvatisya sho robit jogo robotu odniyeyu z najbilsh citovanih statej u galuzi ekonomiki 2 Shob porahuvati LM statistiku dlya testu slid peremnozhiti znachennya R 2 displaystyle R 2 i rozmir vibirki Cya statistika rozpodilena zgidno z hi kvadrat rozpodilom zi stupenyami svobodi sho dorivnyuyut chislu ocinyuvanih parametriv v dopomizhnij regresiyi minus odin Alternativa testu Vajta ce test Brojsha Pagana L M n R 2 displaystyle LM n cdot R 2 Vinoskired White H 1980 A Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity Econometrica 48 4 817 838 MR575027 JSTOR 1912934 Spisok literaturired Kim E H Morse A Zingales L 2006 What Has Mattered to Economics since 1970 Journal of Economic Perspectives 20 4 189 202 doi 10 1257 jep 20 4 189 Otrimano z https uk wikipedia org wiki Test Vajta