Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
Гомоскедастичність — незалежність дисперсії випадкових складових від номера спостереження. Вимога гомоскедастичності є однією з умов класичної моделі лінійної регресії. При її виконанні оцінки звичайного методу найменших квадратів мають найменшу дисперсію серед усіх незміщених оцінок коефіцієнтів лінійної моделі. У випадку значної залежності дисперсії випадкових складових від незалежних змінних має місце гетероскедастичність.
Тести на гомоскедастичність
- Тест Бройша-Паґана;
- Тест Конкера-Бассе;
- Тест Ґолдфельда-Квандта.
Див. також
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Gomoskedastichnist nezalezhnist dispersiyi vipadkovih skladovih vid nomera sposterezhennya Vimoga gomoskedastichnosti ye odniyeyu z umov klasichnoyi modeli linijnoyi regresiyi Pri yiyi vikonanni ocinki zvichajnogo metodu najmenshih kvadrativ mayut najmenshu dispersiyu sered usih nezmishenih ocinok koeficiyentiv linijnoyi modeli U vipadku znachnoyi zalezhnosti dispersiyi vipadkovih skladovih vid nezalezhnih zminnih maye misce geteroskedastichnist Zobrazhennya z vipadkovimi danimi sho pokazuye gomoskedastichnistTesti na gomoskedastichnistTest Brojsha Pagana Test Konkera Basse Test Goldfelda Kvandta Div takozhGeteroskedastichnist