Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
| Ця стаття містить правописні, лексичні, граматичні, стилістичні або інші мовні помилки, які треба виправити. (травень 2018) |
Макроекономічна модель — аналітичний інструмент, призначений для опису функціонування економіки країни або регіону. Такі моделі, як правило, створені для того, щоб описати динаміку агрегатів, таких як загальна кількість товарів і послуг, вироблених, у тому числі доходів, отриманих, рівень залученості виробничих ресурсів і рівня цін. Макроекономічні моделі можуть бути: логічні, математичні або розрахункові; різні види макроекономічних моделей служать різним цілям і мають різні переваги та недоліки. Моделі можуть бути використані для пояснення та ілюстрації основних теоретичних принципів, може бути використано для тестування, може порівняти та оцінити різні теорії макроекономіки, може бути використана для підготовки сценаріїв «що якщо» (сценарії, такі, як правило, використовується для оцінки можливих наслідків змін у грошово-кредитній політиці, оподаткування або інша макроекономічна політика) і може бути використана для створення економічних прогнозів. Макроекономічні моделі широко використовуються в наукових кіл, науки та досліджень, а також міжнародними організаціями, урядами та великими компаніями, а також консультантів і аналітичних центрів.
Типи
Прості теоретичні моделі
Прості підручники з описів макроекономіки з участю невеликої кількості рівнянь або діаграм часто називають «моделями». Приклади включають модель IS-LM та модель Манделла-Флемінга з Кейнсіанської макроекономіки, а модель Solow неокласична теоретичного зростання. Ці моделі поділяють кілька функцій. Вони базуються на кількох рівняннях, що включають кілька змінних, які часто можна пояснити простими діаграмами. Багато з цих моделей є статичними, але деякі є динамічними, що описують економіку протягом багатьох періодів часу. Змінні, що з'являються в цих моделях, часто представляють макроекономічні агрегати (такі як ВВП або загальна зайнятість), а не змінні індивідуального вибору, в той час як рівняння, пов'язані з цими змінними, призначені для опису економічних рішень, вони зазвичай не отримуються безпосередньо шляхом агрегування моделей індивідуальних виборів. Вони досить прості для використання як ілюстрації теоретичних моментів у вступних поясненнях макроекономічних ідей; але тому кількісне застосування до прогнозування, тестування або оцінки політики, як правило, неможливо без істотного збільшення структури моделі.
Емпіричні моделі прогнозування
У 1940-х і 1950-х роках, коли уряди почали накопичувати дані національного доходу та звітності про продукти, економісти намагалися побудувати кількісні моделі, щоб описати динаміку, що спостерігається в даних. Ці моделі оцінювали відносини між різними макроекономічними змінами, використовуючи (в основному, лінійний) аналіз часових рядів. Як і в більш простих теоретичних моделях, ці емпіричні моделі описують взаємозв'язок між сукупними величинами, але багато хто звертався до більш детального рівня деталізації (наприклад, вивчаючи співвідношення між виходом, зайнятості, інвестиціями та іншими змінами у багатьох різних галузях). Таким чином, ці моделі досягли сотень або тисяч рівнянь, що характеризують еволюцію сотень або тисяч цін і величин з часом, роблячи комп'ютери важливими для їх вирішення. Хоча вибір того, які змінні для включення в кожне рівняння було частково керовано економічною теорією (наприклад, включаючи минулий дохід як визначник споживання, як це було запропоновано теорією адаптивних очікувань), змінне включення в основному визначалося на чисто емпіричних підставах.
Голландський економіст Ян Тінберген розробив першу всеосяжну національну модель, яку він побудував для Нідерландів у 1936 році. Пізніше він застосував таку ж модельну структуру до економіки Сполучених Штатів та Сполученого Королівства. Перша глобальна макроекономічна модель, проект Wharton Econometric Forecasting Associates 'LINK, ініціював Лоуренс Клейн. Модель була наведена в 1980 році, коли Клейн, як і Тінберген перед ним, отримав Нобелівську премію. Широкомасштабні емпіричні моделі такого типу, включаючи модель Уортона, все ще використовуються сьогодні, особливо для прогнозування.
Лукас про критику емпіричних моделей прогнозування
Економетричні дослідження в першій половині XX століття показали негативну кореляцію між інфляцією та безробіттям, що називається кривою Філіпса. Емпіричні моделі макроекономічного прогнозування, засновані на приблизно однакових даних, мали аналогічні наслідки: вони припускали, що безробіття може бути постійно знижено шляхом постійного зростання інфляції. Проте в 1968 році Мілтон Фрідман та Едмунд Фелпс стверджували, що це очевидно компроміс було ілюзорним. Вони стверджували, що історичний зв'язок між інфляцією та безробіттям пояснюється тим, що минулі інфляційні епізоди були в основному несподіваними. Вони стверджували, що якщо монетарна влада постійно підвищить рівень інфляції, робітники та фірми врешті-решт зрозуміють це, тоді економіка повернеться до свого попереднього, більш високого рівня безробіття, але тепер і з більш високою інфляцією. Стагфляція 1970-х років, здається, виявляє їх передбачення.
У 1976 р. Роберт Лукас, молодший, опублікував впливовий документ, стверджуючи, що невдача кривої Філіпса в 1970-х роках була лише одним з прикладів загальної проблеми з емпіричними моделями прогнозування. Він зазначив, що такі моделі випливають зі спостережуваних зв'язків між різними макроекономічними величинами з часом, і ці відносини відрізняються залежно від того, який режим макроекономічної політики існує. У контексті кривої Філіпса це означає, що зв'язок між інфляцією та безробіттям спостерігається в економіці, де інфляція зазвичай була низькою в минулому, відрізнятиметься від співвідношення, яке спостерігалося в економіці, де висока інфляція. Крім того, це означає, що неможливо прогнозувати наслідки нового політичного режиму з використанням емпіричної моделі прогнозування на підставі даних попередніх періодів, коли цей режим політики не було. Лукас стверджував, що економісти не зможуть прогнозувати наслідки нових політик, якщо вони не будуватимуть моделі на основі економічних основ (наприклад, переваг, технологій та бюджетних обмежень), які не повинні впливати на зміни політики.
Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги
Частково як відповідь на критику Лукаса, економісти 1980-х і 1990-х років почали будувати мікрофункціональні макроекономічні моделі на основі раціонального вибору, які називаються моделями динамічної стохастичної загальної рівноваги. Ці моделі починаються із зазначення набору активних агентів в економіці, таких як домогосподарства, фірми та уряди в одній чи декількох країнах, а також переваги, технології та бюджетні обмеження кожного з них. Передбачається, що кожен агент зробить Оптимальний вибір, беручи до уваги ціни та стратегії інших агентів, як у поточному періоді, так і в майбутньому. Роблячи підсумки рішень різних типів агентів, можна знайти ціни, які прирівнюють пропозицію до попиту на кожному ринку. Таким чином, ці моделі втілюють тип рівномірної самостійності: агенти вибирають оптимально з урахуванням цін, тоді як ціни повинні відповідати постачанням і вимогам агентів.
Моделі динамічної стохастичної загальної рівноваги часто припускають, що всі агенти даного типу ідентичні (тобто є «представницьке домогосподарство» та «представницька фірма») і можуть виконувати досконалі розрахунки, які прогнозують майбутнє в середньому правильно (що називається раціональними очікуваннями). Проте це лише спрощення припущень і не є суттєвим для методології динамічної стохастичної загальної рівноваги; багато досліджень динамічної стохастичної загальної рівноваги спрямовані на більший реалізм, розглядаючи гетерогенні агенти або різні типи адаптивних очікувань У порівнянні з моделями емпіричного прогнозування, моделі динамічної стохастичної загальної рівноваги, як правило, мають менше змінних та рівнянь, головним чином тому, що моделі динамічної стохастичної загальної рівноваги важче вирішити навіть за допомогою комп'ютерів. Прості теоретичні моделі динамічної стохастичної загальної рівноваги, що містять лише кілька змінних, були використані для аналізу сил, що ведуть бізнес-цикли; ця емпірична робота породила дві основні суперницькі структури, що називаються моделлю реального ділового циклу та новою кейнсіанською моделлю динамічної стохастичної загальної рівноваги. Більш складні моделі динамічної стохастичної загальної рівноваги використовуються для прогнозування наслідків змін економічної політики та оцінки їх впливу на соціальне забезпечення. Проте економічне прогнозування все ще значною мірою базується на більш традиційних емпіричних моделях, які, як і раніше, широко вважають досягнення більшої точності у прогнозуванні впливу економічних порушень у часі.
Динамічна стохастична загальна рівновага проти моделей обчислювальної загальної рівноваги
Тісно пов'язана методологія, яка попередньо дає моделювання динамічної стохастичної загальної рівноваги, — це обчислюване моделювання загальної рівноваги. Як і моделі динамічної стохастичної загальної рівноваги, моделі обчислювальної загальної рівноваги часто містяться у міру оподаткування щодо переваг, технологій та бюджетних обмежень. Проте, моделі обчислюваної загальної рівноваги зосереджені в основному на довгострокових відносинах, що робить їх найбільш придатними для вивчення довгострокового впливу постійних політик, таких як податкова система, або відкритості економіки до міжнародної торгівлі. Натомість моделі динамічної стохастичної загальної рівноваги підкреслюють динаміку економіки з часом (часто щоквартально), що робить їх придатними для вивчення бізнес-циклів та циклічних наслідків грошово-кредитно-фіскальної політики.
Розрахункові макроекономічні моделі на основі агента
Інша методологія моделювання, розроблена одночасно з моделями динамічної стохастичної загальної рівноваги, — це обчислювальна економіка на базі агента, яка є різноманітним моделюванням на основі агента. Як і методика динамічної стохастичної загальної рівноваги, обчислювальна економіка на основі агента прагне розбити сукупні макроекономічні зв'язки на мікроекономічні рішення окремих агентів. Моделі обчислювальної економіки на основі агента також починаються з визначення агрегатів, що складають економіку, і визначають типи взаємодій, які окремі агенти можуть мати між собою або з ринком в цілому. Замість того, щоб визначати переваги цих агентів, моделі обчислювальної економіки на основі агента часто переходять безпосередньо до конкретних стратегій. Або іноді вказуються переваги разом із початковою стратегією та правилом навчання, за допомогою чого стратегія коректується відповідно до її минулих успіхів. Враховуючи ці стратегії, взаємодія великої кількості окремих агентів (які можуть бути дуже неоднорідними) може бути змодельована на комп'ютері, а потім можна вивчити сукупні макроекономічні зв'язки, що виникають з цих окремих дій.
Сильні та слабкі сторони моделей динамічної стохастичної загальної рівноваги та обчислювальної економіки на основі агента
Моделі динамічної стохастичної загальної рівноваги та обчислювальної економіки на основі агента мають різні переваги та недоліки завдяки різним структурам, що лежать в основі. Моделі динамічної стохастичної загальної рівноваги можуть перебільшити індивідуальну раціональність та передбачення, а також підкреслити важливість неоднорідності, оскільки раціональні очікування, репрезентативна справа агента залишаються найпростішою і, таким чином, найпоширенішою моделлю динамічної стохастичної загальної рівноваги для вирішення. Також, на відміну від моделей обчислювальної економіки на основі агента, може бути важко вивчати локальні взаємодії між окремими агентами в моделях динамічної стохастичної загальної рівноваги, які замість цього зосереджуються головним чином на тому, як агенти взаємодіють через сукупні ціни. З іншого боку, моделі обчислювальної економіки на основі агента можуть перебільшувати помилки при індивідуальному прийнятті рішень, оскільки стратегії, прийняті в моделях обчислювальної економіки на основі агента, можуть бути дуже далекі від оптимального вибору, якщо модельєр не буде дуже обережним. Відповідна тема полягає в тому, що моделі обчислювальної економіки на основі агента, які починаються зі стратегій, а не переваг, можуть залишатися вразливими до критики Лукаса: зміна політичного режиму повинна, як правило, призвести до змін стратегії.
Див. також
Посилання
- Агрегування в економіці [ 25 лютого 2022 у Wayback Machine.] // ВУЕ
- Classical & Keynesian AD-AS Model - An on-line, interactive model of the Canadian Economy
- FAIRMODEL - US models to download [ 12 лютого 2020 у Wayback Machine.]
- JAMEL [ 31 липня 2017 у Wayback Machine.] - An on-line, interactive agent-based macroeconomic model
Джерела
- Blanchard, Olivier (2000), Macroeconomics, 2nd ed., Chap. 3.3, p. 47. Prentice Hall, .
- Klein, Lawrence (2004). The contribution of Jan Tinbergen to economic science. De Economist. 152 (2): 155—157. doi:10.1023/B:ECOT.0000023251.14849.4f.
- Koopmans, Tjalling C. (1947). Measurement Without Theory. . 29 (3): 161—172. JSTOR 1928627.
- Klein, Lawrence R., ред. (1991). Comparative Performance of US Econometric Models. Oxford University Press. ISBN .
- Eckstein, Otto (1983). The DRI Model of the US Economy. McGraw-Hill. ISBN .
- Bodkin, Ronald; Klein, Lawrence; Marwah, Kanta (1991). A History of Macroeconometric Model Building. Edward Elgar.
- Phillips, A. W. (1958), The relationship between unemployment and the rate of change of money wages in the United Kingdom 1861-1957, , 25 (100): 283—299, doi:10.2307/2550759
- Friedman, Milton (1968), The role of monetary policy, American Economic Review, American Economic Association, 58 (1): 1—17, JSTOR 1831652
- Phelps, Edmund S. (1968), Money wage dynamics and labor market equilibrium, , 76 (4): 678—711, doi:10.1086/259438
- Blanchard, Olivier (2000), op. cit., Ch. 28, p. 540.
- Lucas, Robert E., Jr. (1976), Econometric Policy Evaluation: A Critique, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1: 19—46, doi:10.1016/S0167-2231(76)80003-6
- Hoover, Kevin D. (1988). Econometrics and the Analysis of Policy. The New Classical Macroeconomics. Oxford: Basil Blackwell. с. 167–209. ISBN .
- Blanchard, Olivier (2000), op. cit., Ch. 28, p. 542.
- Edmund S. Phelps, ed., (1970), Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory. New York, Norton and Co.
- ; (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. Econometrica. 50: 1345—70. doi:10.2307/1913386.
- DeJong, D. N. with C. Dave (2007), Structural Macroeconometrics. Princeton University Press, .
- (1995), Frontiers of Business Cycle Research. Princeton University Press.
- Andrew Abel and Ben Bernanke (1995), Macroeconomics, 2nd ed., Ch. 11.1, pp. 355-362. Addison-Wesley, .
- Rotemberg, Julio J.; Woodford, Michael (1997). An optimization-based econometric framework for the evaluation of monetary policy. NBER Macroeconomics Annual. 12: 297—346. JSTOR 3585236.
- Woodford, Michael (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton University Press. ISBN .
- Shoven, John B.; Whalley, John (1972). A general equilibrium calculation of the effects of differential taxation of income from capital in the US. . 1 (3–4): 281—321. doi:10.1016/0047-2727(72)90009-6.
- Kehoe, Patrick J.; Kehoe, Timothy J. (1994). (PDF). Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review. 18 (1): 2—16. Архів оригіналу (PDF) за 26 жовтня 2018. Процитовано 9 травня 2018.
- Tesfatsion Leigh. Agent-Based Computational Economics. — 2003. з джерела 11 серпня 2017. Процитовано 9 травня 2018.
- Brock, William; Hommes, Cars (1997). A rational route to randomness. . 65 (5): 1059—1095. JSTOR 2171879.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya mistit pravopisni leksichni gramatichni stilistichni abo inshi movni pomilki yaki treba vipraviti Vi mozhete dopomogti vdoskonaliti cyu stattyu pogodivshi yiyi iz chinnimi movnimi standartami traven 2018 Makroekonomichna model analitichnij instrument priznachenij dlya opisu funkcionuvannya ekonomiki krayini abo regionu Taki modeli yak pravilo stvoreni dlya togo shob opisati dinamiku agregativ takih yak zagalna kilkist tovariv i poslug viroblenih u tomu chisli dohodiv otrimanih riven zaluchenosti virobnichih resursiv i rivnya cin Makroekonomichni modeli mozhut buti logichni matematichni abo rozrahunkovi rizni vidi makroekonomichnih modelej sluzhat riznim cilyam i mayut rizni perevagi ta nedoliki Modeli mozhut buti vikoristani dlya poyasnennya ta ilyustraciyi osnovnih teoretichnih principiv mozhe buti vikoristano dlya testuvannya mozhe porivnyati ta ociniti rizni teoriyi makroekonomiki mozhe buti vikoristana dlya pidgotovki scenariyiv sho yaksho scenariyi taki yak pravilo vikoristovuyetsya dlya ocinki mozhlivih naslidkiv zmin u groshovo kreditnij politici opodatkuvannya abo insha makroekonomichna politika i mozhe buti vikoristana dlya stvorennya ekonomichnih prognoziv Makroekonomichni modeli shiroko vikoristovuyutsya v naukovih kil nauki ta doslidzhen a takozh mizhnarodnimi organizaciyami uryadami ta velikimi kompaniyami a takozh konsultantiv i analitichnih centriv Priklad makroekonomichnoyi modeliTipiProsti teoretichni modeli Prosti pidruchniki z opisiv makroekonomiki z uchastyu nevelikoyi kilkosti rivnyan abo diagram chasto nazivayut modelyami Prikladi vklyuchayut model IS LM ta model Mandella Fleminga z Kejnsianskoyi makroekonomiki a model Solow neoklasichna teoretichnogo zrostannya Ci modeli podilyayut kilka funkcij Voni bazuyutsya na kilkoh rivnyannyah sho vklyuchayut kilka zminnih yaki chasto mozhna poyasniti prostimi diagramami Bagato z cih modelej ye statichnimi ale deyaki ye dinamichnimi sho opisuyut ekonomiku protyagom bagatoh periodiv chasu Zminni sho z yavlyayutsya v cih modelyah chasto predstavlyayut makroekonomichni agregati taki yak VVP abo zagalna zajnyatist a ne zminni individualnogo viboru v toj chas yak rivnyannya pov yazani z cimi zminnimi priznacheni dlya opisu ekonomichnih rishen voni zazvichaj ne otrimuyutsya bezposeredno shlyahom agreguvannya modelej individualnih viboriv Voni dosit prosti dlya vikoristannya yak ilyustraciyi teoretichnih momentiv u vstupnih poyasnennyah makroekonomichnih idej ale tomu kilkisne zastosuvannya do prognozuvannya testuvannya abo ocinki politiki yak pravilo nemozhlivo bez istotnogo zbilshennya strukturi modeli Empirichni modeli prognozuvannya U 1940 h i 1950 h rokah koli uryadi pochali nakopichuvati dani nacionalnogo dohodu ta zvitnosti pro produkti ekonomisti namagalisya pobuduvati kilkisni modeli shob opisati dinamiku sho sposterigayetsya v danih Ci modeli ocinyuvali vidnosini mizh riznimi makroekonomichnimi zminami vikoristovuyuchi v osnovnomu linijnij analiz chasovih ryadiv Yak i v bilsh prostih teoretichnih modelyah ci empirichni modeli opisuyut vzayemozv yazok mizh sukupnimi velichinami ale bagato hto zvertavsya do bilsh detalnogo rivnya detalizaciyi napriklad vivchayuchi spivvidnoshennya mizh vihodom zajnyatosti investiciyami ta inshimi zminami u bagatoh riznih galuzyah Takim chinom ci modeli dosyagli soten abo tisyach rivnyan sho harakterizuyut evolyuciyu soten abo tisyach cin i velichin z chasom roblyachi komp yuteri vazhlivimi dlya yih virishennya Hocha vibir togo yaki zminni dlya vklyuchennya v kozhne rivnyannya bulo chastkovo kerovano ekonomichnoyu teoriyeyu napriklad vklyuchayuchi minulij dohid yak viznachnik spozhivannya yak ce bulo zaproponovano teoriyeyu adaptivnih ochikuvan zminne vklyuchennya v osnovnomu viznachalosya na chisto empirichnih pidstavah Gollandskij ekonomist Yan Tinbergen rozrobiv pershu vseosyazhnu nacionalnu model yaku vin pobuduvav dlya Niderlandiv u 1936 roci Piznishe vin zastosuvav taku zh modelnu strukturu do ekonomiki Spoluchenih Shtativ ta Spoluchenogo Korolivstva Persha globalna makroekonomichna model proekt Wharton Econometric Forecasting Associates LINK iniciyuvav Lourens Klejn Model bula navedena v 1980 roci koli Klejn yak i Tinbergen pered nim otrimav Nobelivsku premiyu Shirokomasshtabni empirichni modeli takogo tipu vklyuchayuchi model Uortona vse she vikoristovuyutsya sogodni osoblivo dlya prognozuvannya Lukas pro kritiku empirichnih modelej prognozuvannya Ekonometrichni doslidzhennya v pershij polovini XX stolittya pokazali negativnu korelyaciyu mizh inflyaciyeyu ta bezrobittyam sho nazivayetsya krivoyu Filipsa Empirichni modeli makroekonomichnogo prognozuvannya zasnovani na priblizno odnakovih danih mali analogichni naslidki voni pripuskali sho bezrobittya mozhe buti postijno znizheno shlyahom postijnogo zrostannya inflyaciyi Prote v 1968 roci Milton Fridman ta Edmund Felps stverdzhuvali sho ce ochevidno kompromis bulo ilyuzornim Voni stverdzhuvali sho istorichnij zv yazok mizh inflyaciyeyu ta bezrobittyam poyasnyuyetsya tim sho minuli inflyacijni epizodi buli v osnovnomu nespodivanimi Voni stverdzhuvali sho yaksho monetarna vlada postijno pidvishit riven inflyaciyi robitniki ta firmi vreshti resht zrozumiyut ce todi ekonomika povernetsya do svogo poperednogo bilsh visokogo rivnya bezrobittya ale teper i z bilsh visokoyu inflyaciyeyu Stagflyaciya 1970 h rokiv zdayetsya viyavlyaye yih peredbachennya U 1976 r Robert Lukas molodshij opublikuvav vplivovij dokument stverdzhuyuchi sho nevdacha krivoyi Filipsa v 1970 h rokah bula lishe odnim z prikladiv zagalnoyi problemi z empirichnimi modelyami prognozuvannya Vin zaznachiv sho taki modeli viplivayut zi sposterezhuvanih zv yazkiv mizh riznimi makroekonomichnimi velichinami z chasom i ci vidnosini vidriznyayutsya zalezhno vid togo yakij rezhim makroekonomichnoyi politiki isnuye U konteksti krivoyi Filipsa ce oznachaye sho zv yazok mizh inflyaciyeyu ta bezrobittyam sposterigayetsya v ekonomici de inflyaciya zazvichaj bula nizkoyu v minulomu vidriznyatimetsya vid spivvidnoshennya yake sposterigalosya v ekonomici de visoka inflyaciya Krim togo ce oznachaye sho nemozhlivo prognozuvati naslidki novogo politichnogo rezhimu z vikoristannyam empirichnoyi modeli prognozuvannya na pidstavi danih poperednih periodiv koli cej rezhim politiki ne bulo Lukas stverdzhuvav sho ekonomisti ne zmozhut prognozuvati naslidki novih politik yaksho voni ne buduvatimut modeli na osnovi ekonomichnih osnov napriklad perevag tehnologij ta byudzhetnih obmezhen yaki ne povinni vplivati na zmini politiki Dinamichni stohastichni modeli zagalnoyi rivnovagi Chastkovo yak vidpovid na kritiku Lukasa ekonomisti 1980 h i 1990 h rokiv pochali buduvati mikrofunkcionalni makroekonomichni modeli na osnovi racionalnogo viboru yaki nazivayutsya modelyami dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi Ci modeli pochinayutsya iz zaznachennya naboru aktivnih agentiv v ekonomici takih yak domogospodarstva firmi ta uryadi v odnij chi dekilkoh krayinah a takozh perevagi tehnologiyi ta byudzhetni obmezhennya kozhnogo z nih Peredbachayetsya sho kozhen agent zrobit Optimalnij vibir beruchi do uvagi cini ta strategiyi inshih agentiv yak u potochnomu periodi tak i v majbutnomu Roblyachi pidsumki rishen riznih tipiv agentiv mozhna znajti cini yaki pririvnyuyut propoziciyu do popitu na kozhnomu rinku Takim chinom ci modeli vtilyuyut tip rivnomirnoyi samostijnosti agenti vibirayut optimalno z urahuvannyam cin todi yak cini povinni vidpovidati postachannyam i vimogam agentiv Modeli dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi chasto pripuskayut sho vsi agenti danogo tipu identichni tobto ye predstavnicke domogospodarstvo ta predstavnicka firma i mozhut vikonuvati doskonali rozrahunki yaki prognozuyut majbutnye v serednomu pravilno sho nazivayetsya racionalnimi ochikuvannyami Prote ce lishe sproshennya pripushen i ne ye suttyevim dlya metodologiyi dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi bagato doslidzhen dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi spryamovani na bilshij realizm rozglyadayuchi geterogenni agenti abo rizni tipi adaptivnih ochikuvan U porivnyanni z modelyami empirichnogo prognozuvannya modeli dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi yak pravilo mayut menshe zminnih ta rivnyan golovnim chinom tomu sho modeli dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi vazhche virishiti navit za dopomogoyu komp yuteriv Prosti teoretichni modeli dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi sho mistyat lishe kilka zminnih buli vikoristani dlya analizu sil sho vedut biznes cikli cya empirichna robota porodila dvi osnovni supernicki strukturi sho nazivayutsya modellyu realnogo dilovogo ciklu ta novoyu kejnsianskoyu modellyu dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi Bilsh skladni modeli dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi vikoristovuyutsya dlya prognozuvannya naslidkiv zmin ekonomichnoyi politiki ta ocinki yih vplivu na socialne zabezpechennya Prote ekonomichne prognozuvannya vse she znachnoyu miroyu bazuyetsya na bilsh tradicijnih empirichnih modelyah yaki yak i ranishe shiroko vvazhayut dosyagnennya bilshoyi tochnosti u prognozuvanni vplivu ekonomichnih porushen u chasi Dinamichna stohastichna zagalna rivnovaga proti modelej obchislyuvalnoyi zagalnoyi rivnovagi Tisno pov yazana metodologiya yaka poperedno daye modelyuvannya dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi ce obchislyuvane modelyuvannya zagalnoyi rivnovagi Yak i modeli dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi modeli obchislyuvalnoyi zagalnoyi rivnovagi chasto mistyatsya u miru opodatkuvannya shodo perevag tehnologij ta byudzhetnih obmezhen Prote modeli obchislyuvanoyi zagalnoyi rivnovagi zoseredzheni v osnovnomu na dovgostrokovih vidnosinah sho robit yih najbilsh pridatnimi dlya vivchennya dovgostrokovogo vplivu postijnih politik takih yak podatkova sistema abo vidkritosti ekonomiki do mizhnarodnoyi torgivli Natomist modeli dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi pidkreslyuyut dinamiku ekonomiki z chasom chasto shokvartalno sho robit yih pridatnimi dlya vivchennya biznes cikliv ta ciklichnih naslidkiv groshovo kreditno fiskalnoyi politiki Rozrahunkovi makroekonomichni modeli na osnovi agenta Insha metodologiya modelyuvannya rozroblena odnochasno z modelyami dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi ce obchislyuvalna ekonomika na bazi agenta yaka ye riznomanitnim modelyuvannyam na osnovi agenta Yak i metodika dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi obchislyuvalna ekonomika na osnovi agenta pragne rozbiti sukupni makroekonomichni zv yazki na mikroekonomichni rishennya okremih agentiv Modeli obchislyuvalnoyi ekonomiki na osnovi agenta takozh pochinayutsya z viznachennya agregativ sho skladayut ekonomiku i viznachayut tipi vzayemodij yaki okremi agenti mozhut mati mizh soboyu abo z rinkom v cilomu Zamist togo shob viznachati perevagi cih agentiv modeli obchislyuvalnoyi ekonomiki na osnovi agenta chasto perehodyat bezposeredno do konkretnih strategij Abo inodi vkazuyutsya perevagi razom iz pochatkovoyu strategiyeyu ta pravilom navchannya za dopomogoyu chogo strategiya korektuyetsya vidpovidno do yiyi minulih uspihiv Vrahovuyuchi ci strategiyi vzayemodiya velikoyi kilkosti okremih agentiv yaki mozhut buti duzhe neodnoridnimi mozhe buti zmodelovana na komp yuteri a potim mozhna vivchiti sukupni makroekonomichni zv yazki sho vinikayut z cih okremih dij Silni ta slabki storoni modelej dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi ta obchislyuvalnoyi ekonomiki na osnovi agenta Modeli dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi ta obchislyuvalnoyi ekonomiki na osnovi agenta mayut rizni perevagi ta nedoliki zavdyaki riznim strukturam sho lezhat v osnovi Modeli dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi mozhut perebilshiti individualnu racionalnist ta peredbachennya a takozh pidkresliti vazhlivist neodnoridnosti oskilki racionalni ochikuvannya reprezentativna sprava agenta zalishayutsya najprostishoyu i takim chinom najposhirenishoyu modellyu dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi dlya virishennya Takozh na vidminu vid modelej obchislyuvalnoyi ekonomiki na osnovi agenta mozhe buti vazhko vivchati lokalni vzayemodiyi mizh okremimi agentami v modelyah dinamichnoyi stohastichnoyi zagalnoyi rivnovagi yaki zamist cogo zoseredzhuyutsya golovnim chinom na tomu yak agenti vzayemodiyut cherez sukupni cini Z inshogo boku modeli obchislyuvalnoyi ekonomiki na osnovi agenta mozhut perebilshuvati pomilki pri individualnomu prijnyatti rishen oskilki strategiyi prijnyati v modelyah obchislyuvalnoyi ekonomiki na osnovi agenta mozhut buti duzhe daleki vid optimalnogo viboru yaksho modelyer ne bude duzhe oberezhnim Vidpovidna tema polyagaye v tomu sho modeli obchislyuvalnoyi ekonomiki na osnovi agenta yaki pochinayutsya zi strategij a ne perevag mozhut zalishatisya vrazlivimi do kritiki Lukasa zmina politichnogo rezhimu povinna yak pravilo prizvesti do zmin strategiyi Div takozhModel IS LM Matematichna ekonomika Model Leontyeva Matematichna model Ekonometrika Obchislyuvalna ekonomikaPosilannyaAgreguvannya v ekonomici 25 lyutogo 2022 u Wayback Machine VUE Classical amp Keynesian AD AS Model An on line interactive model of the Canadian Economy FAIRMODEL US models to download 12 lyutogo 2020 u Wayback Machine JAMEL 31 lipnya 2017 u Wayback Machine An on line interactive agent based macroeconomic modelDzherelaBlanchard Olivier 2000 Macroeconomics 2nd ed Chap 3 3 p 47 Prentice Hall ISBN 0 13 013306 X Klein Lawrence 2004 The contribution of Jan Tinbergen to economic science De Economist 152 2 155 157 doi 10 1023 B ECOT 0000023251 14849 4f Koopmans Tjalling C 1947 Measurement Without Theory 29 3 161 172 JSTOR 1928627 Klein Lawrence R red 1991 Comparative Performance of US Econometric Models Oxford University Press ISBN 0 19 505772 4 Eckstein Otto 1983 The DRI Model of the US Economy McGraw Hill ISBN 0 07 018972 2 Bodkin Ronald Klein Lawrence Marwah Kanta 1991 A History of Macroeconometric Model Building Edward Elgar Phillips A W 1958 The relationship between unemployment and the rate of change of money wages in the United Kingdom 1861 1957 25 100 283 299 doi 10 2307 2550759 Friedman Milton 1968 The role of monetary policy American Economic Review American Economic Association 58 1 1 17 JSTOR 1831652 Phelps Edmund S 1968 Money wage dynamics and labor market equilibrium 76 4 678 711 doi 10 1086 259438 Blanchard Olivier 2000 op cit Ch 28 p 540 Lucas Robert E Jr 1976 Econometric Policy Evaluation A Critique Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy 1 19 46 doi 10 1016 S0167 2231 76 80003 6 Hoover Kevin D 1988 Econometrics and the Analysis of Policy The New Classical Macroeconomics Oxford Basil Blackwell s 167 209 ISBN 0 631 14605 9 Blanchard Olivier 2000 op cit Ch 28 p 542 Edmund S Phelps ed 1970 Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory New York Norton and Co 1982 Time to Build and Aggregate Fluctuations Econometrica 50 1345 70 doi 10 2307 1913386 DeJong D N with C Dave 2007 Structural Macroeconometrics Princeton University Press ISBN 0 691 12648 8 1995 Frontiers of Business Cycle Research Princeton University Press Andrew Abel and Ben Bernanke 1995 Macroeconomics 2nd ed Ch 11 1 pp 355 362 Addison Wesley ISBN 0 201 54392 3 Rotemberg Julio J Woodford Michael 1997 An optimization based econometric framework for the evaluation of monetary policy NBER Macroeconomics Annual 12 297 346 JSTOR 3585236 Woodford Michael 2003 Interest and Prices Foundations of a Theory of Monetary Policy Princeton University Press ISBN 0 691 01049 8 Shoven John B Whalley John 1972 A general equilibrium calculation of the effects of differential taxation of income from capital in the US 1 3 4 281 321 doi 10 1016 0047 2727 72 90009 6 Kehoe Patrick J Kehoe Timothy J 1994 PDF Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 18 1 2 16 Arhiv originalu PDF za 26 zhovtnya 2018 Procitovano 9 travnya 2018 Tesfatsion Leigh Agent Based Computational Economics 2003 z dzherela 11 serpnya 2017 Procitovano 9 travnya 2018 Brock William Hommes Cars 1997 A rational route to randomness 65 5 1059 1095 JSTOR 2171879