Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Роберт Фрай Енґл ІІІ народився 10 листопада 1942 року Сірак юс Нью Йорк штат американський економіст та економетрист раз

Роберт Фрай Енґл

Роберт Фрай Енґл

Роберт Фрай Енґл ІІІ (народився 10 листопада 1942 року, Сірак'юс, Нью-Йорк (штат)) — американський економіст та економетрист, разом з Клайвом Ґренджером удостоєний Нобелівської премії з економіки 2003 року за «аналіз економічних часових рядів із дисперсією, що змінюється з часом (англ. ARCH models)». Професор Нью-йоркського університету. Директор інституту волатильності, президент Товариства фінансової економетрії, консультант інвестиційного банку Morgan Stanley та прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів. Експерт з економетрії та економічної статистики.

Роберт Фрай Енґл III
англ. Robert Fry Engle III
image
Роберт Енґл
Роберт Енґл
Народився10 листопада 1942(1942-11-10) (81 рік)
Сірак'юс, Нью-Йорк (штат), США
Країнаimage США[1]
Національністьамериканець
Діяльністьекономіст, статистик, викладач університету
Alma materКорнельський університет (Доктор філософії з економіки, англ. PhD,1969), Коледж Вільямс (бакалавр фізики, 1964)
ГалузьЕконометрика
ЗакладНью-Йоркський університет, Університет Каліфорнії в Сан-Дієго, Массачусетський технологічний інститут
Науковий керівникd
Аспіранти, докторантиd
d[2]
d[2]
d[2]
d[2]
d[2]
Kevin Sheppard[d][2]
d[2]
d[2]
d[2]
d[2]
ЧленствоНаціональна академія наук США[3]
Американська академія мистецтв і наук
Економетричне товариство[4]
Відомий завдяки: (УАРГ, англ. ARCH),
Нагородиimage Нобелівська премія з економіки (2003) , співінтегровність
image Роберт Фрай Енґл у Вікісховищі

Біографія

Сім'я Енґелів походила з квакерів(християнська протестантська секта), які емігрували з Кембриджа до Америки в 17 столітті. Дід Роберт Фрай Енґл володів готелем на околицях Джерсі. Проте батько Роберта не любив займатись готельним бізнесом, він любив мореплавство і вигравав чимало запливів. Отримав доктора філософії з хімії в Корнельському університеті. Обидвоє батьків Роберта виросли в Філадельфії. Роберт Фрай ІІІ був першою дитиною в сім'ї Енґлів, в нього було ще дві сестри близнючки.

Енгл почав вивчати економіку у Нью-Йоркському університеті після отримання диплома бакалавра та магістра з фізики (Коледж Вільямс), що сильно вплинуло на його подальшу наукову кар'єру. Використовуючи складні методи економіко-статистичного аналізу, вчений постійно перевіряє результати своїх досліджень на практиці, неначе фізик, який тестує нові моделі.

Висока обізнаність Енгла у математиці допомогла йому досягти багатьох вершин у фінансовій економетрії, аналізі часових рядів та ризик-менеджменті.

На початку кар'єри учений працював у Бюджетному бюро, яке очолював майбутній директор ЦРУ Джон Дейч. Енгл готував федеральні бюджетні програми та оптимізовував транспортні витрати.

Пізніше у Массачусетському технологічному інституті Енгл займався урбаністичною економікою. Зокрема, дослідник брав участь в проекті реконструкції Бостона.

Зрозумівши, що йому більше подобається економетрія, Енгл переїхав працювати до ноствореного Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Там разом з колегою — нобелівським лауреатом Клайвом Гренджером — він зробив важливі відкриття.

У 1979 році, обмірковуючи концепцію інфляційних очікувань Мілтона Фрідмана, Енгл припускає, що невизначеність щодо майбутніх цін може змінюватись з часом. Висока невизначеність щодо майбутньої інфляції може загрожувати рецесією, оскільки компанії в такі часи бояться інвестувати, а населення скорочує споживання.

Для прогнозування періодів з високою невизначеністю, які циклічно змінюють періоди затишшя на ринку, вчений розробив модель ARCH, яка розшифровувалася як «модель авторегресивної умовної гетероскедастичності».

Пізніше Енгл з послідовниками не раз вдосконалював винайдений інструмент для точнішого прогнозування коливань найрізноманітніших економічних показників.

Значення досліджень

Модель ARCH та її численні варіації зайняли достойне місце в арсеналі не лише вчених, але й фінансових аналітиків, які використовують її для оцінки вартості акцій та ризиків портфельних інвестицій. Наприклад, розрахунок майбутньої волатильності відіграє ключову роль у визначенні цін на опціони та фінансові деривативи.

З 1996 року міжнародні Базельські угоди передбачають обов'язкову оцінку ризиків центробанками банківських активів. Відтак, модель Енгла стала незамінним інструментом регулювання і контролю адекватності банківського капіталу. Також моделі Енгла застосовуються при вивченні інфляції, ВВП та валютного курсу.

На основі його досліджень створені такі інноваційні статистичні методи, як ARCH-моделювання, коінтеграція, взаємопов'язані спектральні регресії. Вчений опублікував понад сто наукових статей і 3 книжки.

Персональне життя

Одружен з Маріанною Еґер, донькою Едіт Єви Еґер.

Джерела

  1. LIBRIS — 2009.
    d:Track:Q1798125
  2. Математичний генеалогічний проєкт — 1997.
    d:Track:Q829984
  3. NNDB — 2002.
    d:Track:Q1373513
  4. https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/fellows/current
  5. Роман Корнилюк (13 серпня 2010). Мічені Нобелем: підкорювач волатильності Роберт Енгл. Економічна правда. Архів оригіналу за 12 липня 2013. Процитовано 12/04/2011.
  6. Роберт Енґл. Full Biography. Архів оригіналу за 12 липня 2013. Процитовано 12/4/2011. (англ.)
  7. М. Довбенко (жовтень-грудень 2003). Творці фінансової стабільності. Архів оригіналу за 12 липня 2013. Процитовано 12/04/2011.
  8. Antoinette Scheulderman (2017). De ballerina van Auschwitz. Kijk Verder (нід.). Процитовано 6 листопада 2020.
  9. Eger, Edith Eva; Weigand, Esmé Schwall; Zimbardo, Philip G. (2017). The choice: embrace the possible (вид. First Scribner hardcover edition). New York: Scribner. ISBN .

Посилання

  • Особиста інтернет-сторінка на сайті Нью-Йоркського університету

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Robert Fraj Engl III narodivsya 10 listopada 1942 roku Sirak yus Nyu Jork shtat amerikanskij ekonomist ta ekonometrist razom z Klajvom Grendzherom udostoyenij Nobelivskoyi premiyi z ekonomiki 2003 roku za analiz ekonomichnih chasovih ryadiv iz dispersiyeyu sho zminyuyetsya z chasom angl ARCH models Profesor Nyu jorkskogo universitetu Direktor institutu volatilnosti prezident Tovaristva finansovoyi ekonometriyi konsultant investicijnogo banku Morgan Stanley ta prem yer ministra Ob yednanih Arabskih Emirativ Ekspert z ekonometriyi ta ekonomichnoyi statistiki Robert Fraj Engl IIIangl Robert Fry Engle IIIRobert Engl Robert EnglNarodivsya10 listopada 1942 1942 11 10 81 rik Sirak yus Nyu Jork shtat SShAKrayina SShA 1 NacionalnistamerikanecDiyalnistekonomist statistik vikladach universitetuAlma materKornelskij universitet Doktor filosofiyi z ekonomiki angl PhD 1969 Koledzh Vilyams bakalavr fiziki 1964 GaluzEkonometrikaZakladNyu Jorkskij universitet Universitet Kaliforniyi v San Diyego Massachusetskij tehnologichnij institutNaukovij kerivnikdAspiranti doktorantid d 2 d 2 d 2 d 2 d 2 Kevin Sheppard d 2 d 2 d 2 d 2 d 2 ChlenstvoNacionalna akademiya nauk SShA 3 Amerikanska akademiya mistectv i nauk Ekonometrichne tovaristvo 4 Vidomij zavdyaki UARG angl ARCH NagorodiNobelivska premiya z ekonomiki 2003 spivintegrovnist Robert Fraj Engl u VikishovishiBiografiyaSim ya Engeliv pohodila z kvakeriv hristiyanska protestantska sekta yaki emigruvali z Kembridzha do Ameriki v 17 stolitti Did Robert Fraj Engl volodiv gotelem na okolicyah Dzhersi Prote batko Roberta ne lyubiv zajmatis gotelnim biznesom vin lyubiv moreplavstvo i vigravav chimalo zapliviv Otrimav doktora filosofiyi z himiyi v Kornelskomu universiteti Obidvoye batkiv Roberta virosli v Filadelfiyi Robert Fraj III buv pershoyu ditinoyu v sim yi Engliv v nogo bulo she dvi sestri bliznyuchki Engl pochav vivchati ekonomiku u Nyu Jorkskomu universiteti pislya otrimannya diploma bakalavra ta magistra z fiziki Koledzh Vilyams sho silno vplinulo na jogo podalshu naukovu kar yeru Vikoristovuyuchi skladni metodi ekonomiko statistichnogo analizu vchenij postijno pereviryaye rezultati svoyih doslidzhen na praktici nenache fizik yakij testuye novi modeli Visoka obiznanist Engla u matematici dopomogla jomu dosyagti bagatoh vershin u finansovij ekonometriyi analizi chasovih ryadiv ta rizik menedzhmenti Na pochatku kar yeri uchenij pracyuvav u Byudzhetnomu byuro yake ocholyuvav majbutnij direktor CRU Dzhon Dejch Engl gotuvav federalni byudzhetni programi ta optimizovuvav transportni vitrati Piznishe u Massachusetskomu tehnologichnomu instituti Engl zajmavsya urbanistichnoyu ekonomikoyu Zokrema doslidnik brav uchast v proekti rekonstrukciyi Bostona Zrozumivshi sho jomu bilshe podobayetsya ekonometriya Engl pereyihav pracyuvati do nostvorenogo Kalifornijskogo universitetu v San Diyego Tam razom z kolegoyu nobelivskim laureatom Klajvom Grendzherom vin zrobiv vazhlivi vidkrittya U 1979 roci obmirkovuyuchi koncepciyu inflyacijnih ochikuvan Miltona Fridmana Engl pripuskaye sho neviznachenist shodo majbutnih cin mozhe zminyuvatis z chasom Visoka neviznachenist shodo majbutnoyi inflyaciyi mozhe zagrozhuvati recesiyeyu oskilki kompaniyi v taki chasi boyatsya investuvati a naselennya skorochuye spozhivannya Dlya prognozuvannya periodiv z visokoyu neviznachenistyu yaki ciklichno zminyuyut periodi zatishshya na rinku vchenij rozrobiv model ARCH yaka rozshifrovuvalasya yak model avtoregresivnoyi umovnoyi geteroskedastichnosti Piznishe Engl z poslidovnikami ne raz vdoskonalyuvav vinajdenij instrument dlya tochnishogo prognozuvannya kolivan najriznomanitnishih ekonomichnih pokaznikiv Znachennya doslidzhenModel ARCH ta yiyi chislenni variaciyi zajnyali dostojne misce v arsenali ne lishe vchenih ale j finansovih analitikiv yaki vikoristovuyut yiyi dlya ocinki vartosti akcij ta rizikiv portfelnih investicij Napriklad rozrahunok majbutnoyi volatilnosti vidigraye klyuchovu rol u viznachenni cin na opcioni ta finansovi derivativi Z 1996 roku mizhnarodni Bazelski ugodi peredbachayut obov yazkovu ocinku rizikiv centrobankami bankivskih aktiviv Vidtak model Engla stala nezaminnim instrumentom regulyuvannya i kontrolyu adekvatnosti bankivskogo kapitalu Takozh modeli Engla zastosovuyutsya pri vivchenni inflyaciyi VVP ta valyutnogo kursu Na osnovi jogo doslidzhen stvoreni taki innovacijni statistichni metodi yak ARCH modelyuvannya kointegraciya vzayemopov yazani spektralni regresiyi Vchenij opublikuvav ponad sto naukovih statej i 3 knizhki Personalne zhittyaOdruzhen z Mariannoyu Eger donkoyu Edit Yevi Eger DzherelaLIBRIS 2009 d Track Q1798125 Matematichnij genealogichnij proyekt 1997 d Track Q829984 NNDB 2002 d Track Q1373513 https www econometricsociety org society organization and governance fellows current Roman Kornilyuk 13 serpnya 2010 Micheni Nobelem pidkoryuvach volatilnosti Robert Engl Ekonomichna pravda Arhiv originalu za 12 lipnya 2013 Procitovano 12 04 2011 Robert Engl Full Biography Arhiv originalu za 12 lipnya 2013 Procitovano 12 4 2011 angl M Dovbenko zhovten gruden 2003 Tvorci finansovoyi stabilnosti Arhiv originalu za 12 lipnya 2013 Procitovano 12 04 2011 Antoinette Scheulderman 2017 De ballerina van Auschwitz Kijk Verder nid Procitovano 6 listopada 2020 Eger Edith Eva Weigand Esme Schwall Zimbardo Philip G 2017 The choice embrace the possible vid First Scribner hardcover edition New York Scribner ISBN 978 1 5011 3078 6 PosilannyaOsobista internet storinka na sajti Nyu Jorkskogo universitetu

Дата публікації:
Топ