У теорії випадкових процесів адаптований процес — це процес який не може передбачати майбутнє і визначений своєю минулою інформацією. Грубо кажучи X адаптований, якщо для будь-якої реалізації і довільного n, значення Xn відоме в час n. Поняття адаптованого процесу дуже важливе в теорії випадкових процесів, зокрема для визначення інтеграла Іто. Так інтеграл Іто визначений тільки для тих процесів інтеграндів які є адаптованими
Означення
Нехай
- — імовірнісний простір;
- множина індексів з заданим на ній відношенням порядку (часто, це одна з моножин чи );
- — фільтрація задана на сигма-алгебрі ;
- — вимірний простір, множина станів;
- — стохастичний процес.
Тоді процес називається адаптованим до (по відношенню до) фільтрації , якщо випадкова величина є - вимірна функція для всіх .
Див. також
Ця стаття не містить . (березень 2021) |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
U teoriyi vipadkovih procesiv adaptovanij proces ce proces yakij ne mozhe peredbachati majbutnye i viznachenij svoyeyu minuloyu informaciyeyu Grubo kazhuchi X adaptovanij yaksho dlya bud yakoyi realizaciyi i dovilnogo n znachennya Xn vidome v chas n Ponyattya adaptovanogo procesu duzhe vazhlive v teoriyi vipadkovih procesiv zokrema dlya viznachennya integrala Ito Tak integral Ito viznachenij tilki dlya tih procesiv integrandiv yaki ye adaptovanimiOznachennyaNehaj W F P displaystyle Omega mathcal F mathbb P imovirnisnij prostir I displaystyle displaystyle I mnozhina indeksiv z zadanim na nij vidnoshennyam poryadku displaystyle displaystyle leq chasto I displaystyle displaystyle I ce odna z monozhin N N0 0 T displaystyle displaystyle N N 0 0 T chi 0 displaystyle 0 infty F Fi i I displaystyle F bullet mathcal F i i in I filtraciya zadana na sigma algebri F displaystyle mathcal F S S displaystyle displaystyle S Sigma vimirnij prostir mnozhina staniv X I W S displaystyle displaystyle X I times Omega to S stohastichnij proces Todi proces X displaystyle displaystyle X nazivayetsya adaptovanim do po vidnoshennyu do filtraciyi Fi i I displaystyle mathcal F i i in I yaksho vipadkova velichina Xi W S displaystyle displaystyle X i Omega to S ye Fi S displaystyle displaystyle F i Sigma vimirna funkciya dlya vsih i I displaystyle displaystyle i in I Div takozhFiltraciya sigma algebrCya stattya ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno berezen 2021