Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Підтримка
www.wikidata.uk-ua.nina.az

Було запропоновано приєднати статтю Керування ризиком до цієї статті або розділу але можливо це варто додатково обговори

Аналіз ризиків

Аналіз ризиків
Було запропоновано статтю Керування ризиком до цієї статті або розділу, але, можливо, це варто додатково . Пропозиція з вересня 2023.

Ри́зик-ме́неджмент — це , яка охоплює стратегію та тактику управління, направлені на досягнення основних бізнес-цілей банку. Ефективний ризик-менеджмент включає:

  • систему управління;
  • систему ідентифікації і вимірювання;
  • систему супроводження (моніторингу та контролю).

Сучасна економічна наука представляє ризик як імовірну подію, в результаті настання якої можуть відбутися позитивні, нейтральні або негативні наслідки. Якщо ризик припускає наявність як позитивних, так і негативних результатів, він належить до спекулятивних ризиків. Якщо ж наслідки негативні, або відсутні взагалі, такий ризик іменується чистим.

Мета ризик-менеджменту у сфері економіки — підвищення конкурентоспроможності господарчих суб'єктів за допомогою захисту від реалізації чистих ризиків.

image

Історія теорії ризик-менеджменту

Теорія ризик-менеджменту ґрунтується на трьох базових поняттях: корисності, регресії і диверсифікації.

У 1738 швейцарський математик Даніель Бернуллі доповнив теорію імовірності методом корисності або привабливості того або іншого результату подій. Ідея Бернуллі полягала в тому, що в процесі ухвалення рішення люди приділяють більше уваги розміру наслідків різних результатів, ніж їх імовірність.

В кінці XIX століття англійський дослідник запропонував вважати регресію або повернення до середнього значення універсальною статистичною закономірністю. Суть регресії трактувалася ним як повернення явищ до норми з часом. Згодом було доведено, що правило регресії діє в найрізноманітніших ситуаціях, починаючи з азартних ігор та розрахунку імовірності виникнення нещасних випадків, і закінчуючи прогнозуванням коливань економічних циклів.

У 1952 аспірант Університету Чикаго в статті «Диверсифікація вкладень» («Portfolio Selection») математично обґрунтував стратегію диверсифікації інвестиційного портфеля, зокрема, він показав, як шляхом продуманого розподілу вкладень мінімізувати відхилення прибутковості від очікуваного показника. У 1990 Г. Марковіцу присуджена Нобелівська премія за розробку теорії і практики оптимізації портфеля фондових активів.

Етапи ризик-менеджменту

У ризик-менеджменті заведено виділяти декілька ключових етапів:

  • на першому етапі відбувається виявлення ризику з супутньою оцінкою імовірності його реалізації і масштабу наслідків;
  • на другому етапі здійснюється розробка ризик-стратегії з метою зниження імовірності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків;
  • на третьому етапі вибираються методи і інструменти управління виявленим ризиком;
  • на четвертому етапі проводиться безпосереднє управління ризиком;
  • на завершальному етапі оцінюються досягнуті результати і коректується ризик-стратегія.

За ключовий етап ризик-менеджменту вважається етап вибору методів і інструментів управління ризиком.

Методи і інструментарій ризик-менеджменту

Базовими методами ризик-менеджменту є відмова від ризиків, зниження, передача, розподіл і ухвалення.

Ризик-інструментарій значно ширший. Він включає політичні, організаційні, правові, економічні, соціальні інструменти, причому ризик-менеджмент як система допускає можливість одночасного застосування декількох методів і інструментів ризик-управління. Але за Найтом не слід плутати ризик та будь-яку іншу невизначенність, — наприкінці 20-го сторіччя зроблена спроба створити узагальнення щодо інструментарію подолання дії будь-яких небезпек у науці сіндиніка, але хоча сіндиніка існує та розвивається поки що більшість науковців-ризикологів ототожнюють сіндиніку та аналіз технологічних ризиків.

Найбільш часто вживаним інструментом ризик-менеджменту є страхування (як найрозвинутіша форма передачі ризику). Страхування припускає передачу відповідальності за відшкодування передбачуваного збитку сторонній організації (). Прикладами інших інструментів можуть бути відмова від надмірно ризикової діяльності (метод відмови), профілактика та диверсифікація і хеджування (методи зниження рівня ризику шляхом розподілу та поєднання), аутсорсинг витратних ризикових функцій (метод передачі), формування резервів або запасів (метод ухвалення).

Посилання

  • Основи ризик-менеджменту [ 19 вересня 2008 у Wayback Machine.] (в кн. : Г. Я. Гольдштейн, А. Н. Гуц. Економічний інструментарій прийняття управлінських рішень. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999).(рос.)
  • Міжнародний Інститут Дослідження Ризиків [ 17 серпня 2008 у Wayback Machine.] Аналіз ризиків, створення систем управління ризиками, підготовка ризик-менеджерів і інших менеджерів-ризикологів.(рос.)
  • Органи управління ризиками в банку // Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, , . — Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання, 2011. — 504 с. — (Інституційні засади розвитку банківської системи України). — .
  • Ризик-менеджмент // Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, , . — Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання, 2011. — 504 с. — (Інституційні засади розвитку банківської системи України). — .
  • // Митна енциклопедія : у 2 т. / І. Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін.. — Хм. : ПП Мельник А. А., 2013. — Т. 1 : А — Л. — 472 с. — .
  • Критерій ризику // Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов, С. С. Бичкова, О. С. Юнін. — Київ : Ваіте, 2018. — С. 378-379. — .

Див. також

image Це незавершена стаття з економіки.
Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її.

Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет

Bulo zaproponovano priyednati stattyu Keruvannya rizikom do ciyeyi statti abo rozdilu ale mozhlivo ce varto dodatkovo obgovoriti Propoziciya z veresnya 2023 Ri zik me nedzhment ce yaka ohoplyuye strategiyu ta taktiku upravlinnya napravleni na dosyagnennya osnovnih biznes cilej banku Efektivnij rizik menedzhment vklyuchaye sistemu upravlinnya sistemu identifikaciyi i vimiryuvannya sistemu suprovodzhennya monitoringu ta kontrolyu Suchasna ekonomichna nauka predstavlyaye rizik yak imovirnu podiyu v rezultati nastannya yakoyi mozhut vidbutisya pozitivni nejtralni abo negativni naslidki Yaksho rizik pripuskaye nayavnist yak pozitivnih tak i negativnih rezultativ vin nalezhit do spekulyativnih rizikiv Yaksho zh naslidki negativni abo vidsutni vzagali takij rizik imenuyetsya chistim Meta rizik menedzhmentu u sferi ekonomiki pidvishennya konkurentospromozhnosti gospodarchih sub yektiv za dopomogoyu zahistu vid realizaciyi chistih rizikiv Istoriya teoriyi rizik menedzhmentuTeoriya rizik menedzhmentu gruntuyetsya na troh bazovih ponyattyah korisnosti regresiyi i diversifikaciyi U 1738 shvejcarskij matematik Daniel Bernulli dopovniv teoriyu imovirnosti metodom korisnosti abo privablivosti togo abo inshogo rezultatu podij Ideya Bernulli polyagala v tomu sho v procesi uhvalennya rishennya lyudi pridilyayut bilshe uvagi rozmiru naslidkiv riznih rezultativ nizh yih imovirnist V kinci XIX stolittya anglijskij doslidnik zaproponuvav vvazhati regresiyu abo povernennya do serednogo znachennya universalnoyu statistichnoyu zakonomirnistyu Sut regresiyi traktuvalasya nim yak povernennya yavish do normi z chasom Zgodom bulo dovedeno sho pravilo regresiyi diye v najriznomanitnishih situaciyah pochinayuchi z azartnih igor ta rozrahunku imovirnosti viniknennya neshasnih vipadkiv i zakinchuyuchi prognozuvannyam kolivan ekonomichnih cikliv U 1952 aspirant Universitetu Chikago v statti Diversifikaciya vkladen Portfolio Selection matematichno obgruntuvav strategiyu diversifikaciyi investicijnogo portfelya zokrema vin pokazav yak shlyahom produmanogo rozpodilu vkladen minimizuvati vidhilennya pributkovosti vid ochikuvanogo pokaznika U 1990 G Markovicu prisudzhena Nobelivska premiya za rozrobku teoriyi i praktiki optimizaciyi portfelya fondovih aktiviv Etapi rizik menedzhmentuU rizik menedzhmenti zavedeno vidilyati dekilka klyuchovih etapiv na pershomu etapi vidbuvayetsya viyavlennya riziku z suputnoyu ocinkoyu imovirnosti jogo realizaciyi i masshtabu naslidkiv na drugomu etapi zdijsnyuyetsya rozrobka rizik strategiyi z metoyu znizhennya imovirnosti realizaciyi riziku i minimizaciyi mozhlivih negativnih naslidkiv na tretomu etapi vibirayutsya metodi i instrumenti upravlinnya viyavlenim rizikom na chetvertomu etapi provoditsya bezposerednye upravlinnya rizikom na zavershalnomu etapi ocinyuyutsya dosyagnuti rezultati i korektuyetsya rizik strategiya Za klyuchovij etap rizik menedzhmentu vvazhayetsya etap viboru metodiv i instrumentiv upravlinnya rizikom Metodi i instrumentarij rizik menedzhmentuBazovimi metodami rizik menedzhmentu ye vidmova vid rizikiv znizhennya peredacha rozpodil i uhvalennya Rizik instrumentarij znachno shirshij Vin vklyuchaye politichni organizacijni pravovi ekonomichni socialni instrumenti prichomu rizik menedzhment yak sistema dopuskaye mozhlivist odnochasnogo zastosuvannya dekilkoh metodiv i instrumentiv rizik upravlinnya Ale za Najtom ne slid plutati rizik ta bud yaku inshu neviznachennist naprikinci 20 go storichchya zroblena sproba stvoriti uzagalnennya shodo instrumentariyu podolannya diyi bud yakih nebezpek u nauci sindinika ale hocha sindinika isnuye ta rozvivayetsya poki sho bilshist naukovciv rizikologiv ototozhnyuyut sindiniku ta analiz tehnologichnih rizikiv Najbilsh chasto vzhivanim instrumentom rizik menedzhmentu ye strahuvannya yak najrozvinutisha forma peredachi riziku Strahuvannya pripuskaye peredachu vidpovidalnosti za vidshkoduvannya peredbachuvanogo zbitku storonnij organizaciyi Prikladami inshih instrumentiv mozhut buti vidmova vid nadmirno rizikovoyi diyalnosti metod vidmovi profilaktika ta diversifikaciya i hedzhuvannya metodi znizhennya rivnya riziku shlyahom rozpodilu ta poyednannya autsorsing vitratnih rizikovih funkcij metod peredachi formuvannya rezerviv abo zapasiv metod uhvalennya PosilannyaOsnovi rizik menedzhmentu 19 veresnya 2008 u Wayback Machine v kn G Ya Goldshtejn A N Guc Ekonomichnij instrumentarij prijnyattya upravlinskih rishen Taganrog Izd vo TRTU 1999 ros Mizhnarodnij Institut Doslidzhennya Rizikiv 17 serpnya 2008 u Wayback Machine Analiz rizikiv stvorennya sistem upravlinnya rizikami pidgotovka rizik menedzheriv i inshih menedzheriv rizikologiv ros Organi upravlinnya rizikami v banku Bankivska enciklopediya S G Arbuzov Yu V Kolobov Kiyiv Centr naukovih doslidzhen Nacionalnogo banku Ukrayini Znannya 2011 504 s Institucijni zasadi rozvitku bankivskoyi sistemi Ukrayini ISBN 978 966 346 923 2 Rizik menedzhment Bankivska enciklopediya S G Arbuzov Yu V Kolobov Kiyiv Centr naukovih doslidzhen Nacionalnogo banku Ukrayini Znannya 2011 504 s Institucijni zasadi rozvitku bankivskoyi sistemi Ukrayini ISBN 978 966 346 923 2 Mitna enciklopediya u 2 t I G Berezhnyuk vidp red ta in Hm PP Melnik A A 2013 T 1 A L 472 s ISBN 978 617 7094 09 7 Kriterij riziku Terminologichnij slovnik z pitan zapobigannya ta protidiyi legalizaciyi vidmivannyu dohodiv oderzhanih zlochinnim shlyahom finansuvannyu terorizmu finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo znishennya ta korupciyi A G Chubenko M V Loshickij D M Pavlov S S Bichkova O S Yunin Kiyiv Vaite 2018 S 378 379 ISBN 978 617 7627 10 3 Div takozhStejkholderi banku Antikrizovij menedzhment Bankivskij rizik Preventivne upravlinnya Quantum Finance in Perspective zhurnal u yakomu sered inshogo visvitlyuyutsya kilkisni metodi rizik menedzhmentu IEC ISO 31010 2009 Keruvannya rizikom Metodi zagalnogo ocinyuvannya riziku Ce nezavershena stattya z ekonomiki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi

Дата публікації:
Топ