Azərbaycanca
Беларускі
Dansk
Deutsch
Española
Français
Indonesia
Italiana
日本語
Қазақ
Lietuvos
Nederlands
Português
Русский
සිංහල
แบบไทย
Türkçe
Українська
中國人
United State
Afrikaans
Механі́чна торго́ва систе́ма (МТС) — програма, або скрипт призначений для автоматизації торгів на світових фінансових ринках (сировинний, валютний, фондовий і т. д.). Рівень автоматизації може бути як частковим так і повним. Повністю автоматизована механічна торгова
система може тестуватись і застосовуватись в реальній торгівлі майже без допомоги людини. Переваги даної МТС — емоції (які є ледь не головним «ворогом» трейдера) не впливають на результат торгів. Повністю механізована торгова система має включати такі сигнали: вхід в ринок (покупка або продажа активу), закриття позиції, керування капіталом (побудова «піраміди» тощо). Повністю автоматизована механічна торгова система має давати відповідну інформацію:
- Коли і по якій ціні входити в ринок.
- Коли і по якій ціні виходити з ринку з прибутком.
- Коли і по якій ціні виходити з ринку зі збитком.
В напівавтоматизованій МТС деякі рішення має приймати сам трейдер індивідуально. Наприклад вхід і вихід з позиції за сигналом МТС, а щодо керування капіталом — власне рішення. Механічні торгові системи можуть використовувати як технічний так і фундаментальний аналіз. Є, на перший погляд, «екзотичні» МТС — що наприклад використовують місячний календар, сонячні затемнення та ін. Кожна МТС має параметри. Наприклад для МТС на ковзаючих середніх — період усереднення.
Оптимізація МТС
Процес з підбору параметрів і аналіз роботи МТС на історичних даних — це і є оптимізація МТС. Суть даного методу проста підібрати параметри МТС при яких вона показує найбільший прибуток на історичних даних (котируваннях) і використовувати їх в майбутній торгівлі. Також важливі показники при оптимізації: частка прибуткових трансакцій, «просадка» капіталу та інші.
Для оптимізації і для створення механічних торгових систем використовують різне програмне забезпечення. Одне з найпопулярніших в даний час — Омега Трейдстейшн та Метасток.
Види МТС
За інвестиційним горизонтом (часом інвестування, кількістю трансакцій протягом даного часу) МТС поділяються на[]: інвестиційні та спекулятивні. Спекулятивні МТС розрахованні на внутрішньоденне застосування. Іншими словами МТС здійснює багато трансакцій протягом дня. Й використовує як правило малий таймфрейм — від 1-єї до 240 хвилин.
За правилами торгівлі механічні торгові системи розрізняють на[]:
- МТС основані на пробоях (пробій каналу наприклад)
- МТС основані на ковзаючих середніх.
- МТС основані на осціляторах.
- Сезонні МТС.
- МТС засновані на сонячних та місячних ритмах.
- МТС на основі циклів.
- Нейронні мережі.
- МТС на основі генетичних алгоритмів.
- Інші.
Механічна торгова система, може використовувати як одне так і декілька правил (стратегій) торгівлі. Наприклад вхід у ринок відбувається на основі ковзаючих середніх, а вихід на основі пробою каналу. Крім того МТС може мати не одне а декілька правил (сигналів) для закриття позиції або позицій, якщо торгівля відбувається не одним а декількома контрактами.
Для аналізу роботи МТС розроблені спеціальні індикатори: Profit Factor, RINA Index, Sharpe ratio та інші з допомогою яких визначають стійкість системи, прогнозований найбільший збиток за одну трансакцію та інші.
Джерела
- The encyclopedia of trading strategies (Jefery Owen Katz)
| Цю статтю треба для відповідності Вікіпедії. (Січень 2011) |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Mehani chna torgo va siste ma MTS programa abo skript priznachenij dlya avtomatizaciyi torgiv na svitovih finansovih rinkah sirovinnij valyutnij fondovij i t d Riven avtomatizaciyi mozhe buti yak chastkovim tak i povnim Povnistyu avtomatizovana mehanichna torgova Ilyustraciya signaliv prostoyi mehanichnoyi torgovoyi sistemi na kotiruvanyah banku Rajffajzen Aval sistema mozhe testuvatis i zastosovuvatis v realnij torgivli majzhe bez dopomogi lyudini Perevagi danoyi MTS emociyi yaki ye led ne golovnim vorogom trejdera ne vplivayut na rezultat torgiv Povnistyu mehanizovana torgova sistema maye vklyuchati taki signali vhid v rinok pokupka abo prodazha aktivu zakrittya poziciyi keruvannya kapitalom pobudova piramidi tosho Povnistyu avtomatizovana mehanichna torgova sistema maye davati vidpovidnu informaciyu Koli i po yakij cini vhoditi v rinok Koli i po yakij cini vihoditi z rinku z pributkom Koli i po yakij cini vihoditi z rinku zi zbitkom V napivavtomatizovanij MTS deyaki rishennya maye prijmati sam trejder individualno Napriklad vhid i vihid z poziciyi za signalom MTS a shodo keruvannya kapitalom vlasne rishennya Mehanichni torgovi sistemi mozhut vikoristovuvati yak tehnichnij tak i fundamentalnij analiz Ye na pershij poglyad ekzotichni MTS sho napriklad vikoristovuyut misyachnij kalendar sonyachni zatemnennya ta in Kozhna MTS maye parametri Napriklad dlya MTS na kovzayuchih serednih period userednennya Optimizaciya MTSProces z pidboru parametriv i analiz roboti MTS na istorichnih danih ce i ye optimizaciya MTS Sut danogo metodu prosta pidibrati parametri MTS pri yakih vona pokazuye najbilshij pributok na istorichnih danih kotiruvannyah i vikoristovuvati yih v majbutnij torgivli Takozh vazhlivi pokazniki pri optimizaciyi chastka pributkovih transakcij prosadka kapitalu ta inshi Dlya optimizaciyi i dlya stvorennya mehanichnih torgovih sistem vikoristovuyut rizne programne zabezpechennya Odne z najpopulyarnishih v danij chas Omega Trejdstejshn ta Metastok Vidi MTSZa investicijnim gorizontom chasom investuvannya kilkistyu transakcij protyagom danogo chasu MTS podilyayutsya na dzherelo investicijni ta spekulyativni Spekulyativni MTS rozrahovanni na vnutrishnodenne zastosuvannya Inshimi slovami MTS zdijsnyuye bagato transakcij protyagom dnya J vikoristovuye yak pravilo malij tajmfrejm vid 1 yeyi do 240 hvilin Analiz stijkosti MTS za dopomogoyu PZ Omega Trejdstejshn Za pravilami torgivli mehanichni torgovi sistemi rozriznyayut na dzherelo MTS osnovani na proboyah probij kanalu napriklad MTS osnovani na kovzayuchih serednih MTS osnovani na oscilyatorah Sezonni MTS MTS zasnovani na sonyachnih ta misyachnih ritmah MTS na osnovi cikliv Nejronni merezhi MTS na osnovi genetichnih algoritmiv Inshi Mehanichna torgova sistema mozhe vikoristovuvati yak odne tak i dekilka pravil strategij torgivli Napriklad vhid u rinok vidbuvayetsya na osnovi kovzayuchih serednih a vihid na osnovi proboyu kanalu Krim togo MTS mozhe mati ne odne a dekilka pravil signaliv dlya zakrittya poziciyi abo pozicij yaksho torgivlya vidbuvayetsya ne odnim a dekilkoma kontraktami Dlya analizu roboti MTS rozrobleni specialni indikatori Profit Factor RINA Index Sharpe ratio ta inshi z dopomogoyu yakih viznachayut stijkist sistemi prognozovanij najbilshij zbitok za odnu transakciyu ta inshi DzherelaThe encyclopedia of trading strategies Jefery Owen Katz Cyu stattyu treba vikifikuvati dlya vidpovidnosti standartam yakosti Vikipediyi Bud laska dopomozhit dodavannyam dorechnih vnutrishnih posilan abo vdoskonalennyam rozmitki statti Sichen 2011