У моделюванні часових рядів неліні́йна авторегресі́йна екзоге́нна моде́ль (англ. nonlinear autoregressive exogenous model, NARX) — це нелінійна авторегресійна модель, яка має екзогенні входи. Це означає, що така модель ставить поточне значення часового ряду у відповідність до:
- минулих значень того самого ряду, та
- поточних та минулих значень приводного (екзогенного) ряду — тобто, зовнішньо визначеного ряду, який впливає на цільовий ряд.
Крім того, ця модель включає:
- член «похибки»
який відповідає тому фактові, що знання інших членів не дає можливості передбачувати поточне значення часового ряду точно.
Таку модель може бути сформульовано алгебрично як
Тут y є цільовою змінною, а u є змінною, що визначається ззовні. У цій схемі інформація про u допомагає передбачувати y, як це роблять і попередні значення самої y. ε тут є членом похибки (який іноді називають шумом). Наприклад, y може бути температурою повітря опівдні, а u може бути днем року (номером дня в межах року).
Функція F — це деяка нелінійна функція, наприклад, поліномна. F може бути нейронною мережею, , тощо. Для перевірки нелінійності в часовому ряді може застосовуватися (англ. Brock-Dechert-Scheinkman, BDS test), розроблений для економетрії.
Джерела
- S. A. Billings. "Nonlinear System Identification: NARMAX Methods in the Time, Frequency, and Spatio-Temporal Domains, Wiley, , 2013. (англ.)
- I.J. Leontaritis and S.A. Billings. "Input-output parametric models for non-linear systems. Part I: deterministic non-linear systems". Int'l J of Control 41:303-328, 1985. (англ.)
- I.J. Leontaritis and S.A. Billings. "Input-output parametric models for non-linear systems. Part II: stochastic non-linear systems". Int'l J of Control 41:329-344, 1985. (англ.)
- O. Nelles. "Nonlinear System Identification". Springer Berlin, , 2000. (англ.)
- W.A. Brock, J.A. Scheinkman, W.D. Dechert and B. LeBaron. "A Test for Independence based on the Correlation Dimension". Econometric Reviews 15:197-235, 1996. (англ.)
Посилання
- Відкрита реалізація моделі NARX із застосуванням нейронних мереж
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
U modelyuvanni chasovih ryadiv nelini jna avtoregresi jna ekzoge nna mode l angl nonlinear autoregressive exogenous model NARX ce nelinijna avtoregresijna model yaka maye ekzogenni vhodi Ce oznachaye sho taka model stavit potochne znachennya chasovogo ryadu u vidpovidnist do minulih znachen togo samogo ryadu ta potochnih ta minulih znachen privodnogo ekzogennogo ryadu tobto zovnishno viznachenogo ryadu yakij vplivaye na cilovij ryad Krim togo cya model vklyuchaye chlen pohibki yakij vidpovidaye tomu faktovi sho znannya inshih chleniv ne daye mozhlivosti peredbachuvati potochne znachennya chasovogo ryadu tochno Taku model mozhe buti sformulovano algebrichno yak y t F y t 1 y t 2 y t 3 u t u t 1 u t 2 u t 3 e t displaystyle y t F y t 1 y t 2 y t 3 ldots u t u t 1 u t 2 u t 3 ldots varepsilon t Tut y ye cilovoyu zminnoyu a u ye zminnoyu sho viznachayetsya zzovni U cij shemi informaciya pro u dopomagaye peredbachuvati y yak ce roblyat i poperedni znachennya samoyi y e tut ye chlenom pohibki yakij inodi nazivayut shumom Napriklad y mozhe buti temperaturoyu povitrya opivdni a u mozhe buti dnem roku nomerom dnya v mezhah roku Funkciya F ce deyaka nelinijna funkciya napriklad polinomna F mozhe buti nejronnoyu merezheyu tosho Dlya perevirki nelinijnosti v chasovomu ryadi mozhe zastosovuvatisya angl Brock Dechert Scheinkman BDS test rozroblenij dlya ekonometriyi DzherelaS A Billings Nonlinear System Identification NARMAX Methods in the Time Frequency and Spatio Temporal Domains Wiley ISBN 978 1 1199 4359 4 2013 angl I J Leontaritis and S A Billings Input output parametric models for non linear systems Part I deterministic non linear systems Int l J of Control 41 303 328 1985 angl I J Leontaritis and S A Billings Input output parametric models for non linear systems Part II stochastic non linear systems Int l J of Control 41 329 344 1985 angl O Nelles Nonlinear System Identification Springer Berlin ISBN 3 540 67369 5 2000 angl W A Brock J A Scheinkman W D Dechert and B LeBaron A Test for Independence based on the Correlation Dimension Econometric Reviews 15 197 235 1996 angl PosilannyaVidkrita realizaciya modeli NARX iz zastosuvannyam nejronnih merezh