Метод інструментальних змінних (ІЗ, IV — Instrumental Variables) — метод оцінки параметрів регресійних моделей, заснований на використанні додаткових змінних, які не використовуються в моделі, так званих інструментальних змінних. Метод застосовується в разі, коли фактори регресійної моделі не задовольняють умові екзогенністі, тобто є залежними з випадковими помилками. У цьому випадку, оцінки звичайного методу найменших квадратів є зміщеними і конзистентними.
Метод інструментальних змінних | |
Коротка назва | IV і VI |
---|
Сутність методу полягає в замінні змінної, що корелює із залишками, інструментальною змінною, яка повинна мати такі властивості:
- корелювати (бажано значною мірою) із заміненою пояснюючою змінною;
- не корелювати із випадковим відхиленням.
Див. також
Примітки
- Методи інструментальних змінних [ 19 серпня 2019 у Wayback Machine.] // Економіко-математичні методи та моделі (економетрика): навчальний посібник / І. В. Козьменко. — Суми: Університетська книга, 2014. — С. 308
Посилання
- Методи інструментальних змінних
Це незавершена стаття з математики. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Metod instrumentalnih zminnih IZ IV Instrumental Variables metod ocinki parametriv regresijnih modelej zasnovanij na vikoristanni dodatkovih zminnih yaki ne vikoristovuyutsya v modeli tak zvanih instrumentalnih zminnih Metod zastosovuyetsya v razi koli faktori regresijnoyi modeli ne zadovolnyayut umovi ekzogennisti tobto ye zalezhnimi z vipadkovimi pomilkami U comu vipadku ocinki zvichajnogo metodu najmenshih kvadrativ ye zmishenimi i konzistentnimi Metod instrumentalnih zminnih Korotka nazvaIV i VI Sutnist metodu polyagaye v zaminni zminnoyi sho korelyuye iz zalishkami instrumentalnoyu zminnoyu yaka povinna mati taki vlastivosti korelyuvati bazhano znachnoyu miroyu iz zaminenoyu poyasnyuyuchoyu zminnoyu ne korelyuvati iz vipadkovim vidhilennyam Div takozhSintetichnij kontrolPrimitkiMetodi instrumentalnih zminnih 19 serpnya 2019 u Wayback Machine Ekonomiko matematichni metodi ta modeli ekonometrika navchalnij posibnik I V Kozmenko Sumi Universitetska kniga 2014 S 308PosilannyaMetodi instrumentalnih zminnih Ce nezavershena stattya z matematiki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi